Да это я знаю а как сделать чтобы была не просто серая линия, а с красивым переходом.

Mazej
О каком красивом переходе идёт речь?
Если о таком, как на моём скрине, то используй эффект слоя.
Нарисуй белым по белому и жми Слой/Эффекты слоя" и там выберешь внешнюю или внутреннею.

Вот скрин

А вот с внешней и внутренней тенью.

Стилями поиграйся. Там их столько, что найти нужный - не проблема. Можно с помощью кисти сделать обводку: после того как создал форму, выбирай кисть, которая тебе нравится, цвет, заходи в окно Paths и жмакай на Stroke path with brush. Вот такие рамки будут выходить:

А так при помощи готового стиля. Все из чего состоит стиль можно сделать самому в эффектах слоя, но зачем, коли готовый имеется, разве что подправить что-нибудь.

А как сделать то же самое, но на прозрачном фоне?

Просто прозрачность поставишь.

Сздавая новое изображение, сразу ставить в Contents галочку в окне Transparent, либо выделить и удалить фоновый цвет в самой программе, либо целиком удалить фоновый слой (если рисовал не на нем), либо при Save for web пипеткой указать цвет, который не должен отображаться и нажать справа в окне Color table первый слева квадратик.
Но прозрачность фона поддерживают лишь .gif и .png. Так что с .jpeg такой номер не пройдет.